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Holger Graf ist Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzmanagement. Zuvor hatte er bereits eine Professur für Wirtschafts- und Finanzmathematik an der Hochschule München und eine Professur für Quantitative Methoden in der Betriebswirtschaft an der HfWU inne.
Vor seiner Rückkehr in Forschung & Lehre arbeitete er mehrere Jahre für Goldman Sachs in Frankfurt im Team für strukturierte Finanzprodukte. Seine Dissertation am Lehrstuhl für Mathematische Statistik der Technischen Universität München, für die er unter anderem auch am Oxford-Man Institute of Quantitative Finance forschte, reichte er 2012 ein.
Lehrveranstaltungen
Bachelor Internationales Finanzmanagement
- Portfoliotheorie & Asset Allocation
- Data Science in Finance: Financial Econometrics
- International Economics
Bachelor Betriebswirtschaftslehre
- Unternehmensfinanzierung
Master Organisationsdesign
- Empirische Forschung
Master International Finance
- Designing and Publishing Empirical Research in Business
Hinweis: Bis Mitte 2021 hieß ich noch Holger Fink.
S. Geissel, H. Graf, J. Herbinger, F. T. Seifried
Portfolio optimization with optimal expected utility risk measures
Annals of Operations Research, 2021
H. Fink
An arbitrage-free real-world model for fractional option prices
The Journal of Derivatives, 2021
H. Fink, S. Mittnik
Quanto pricing models beyond Black-Scholes
Journal of Risk and Financial Management, 14(3): 136, 2021
J. Bauer, H. Fink, S. Stoller
Are gross margins of structured products priced in a market-consistent way?
Forecasting, 2(4): 387-409, 2020
S. Beer, H. Fink
Dynamics of foreign exchange implied volatility and implied correlation surfaces
Quantitative Finance, 19(8): 1293-1320, 2019
H. Fink, S. Geissel, J. Sass, F. T. Seifried
Implied risk aversion: an alternative rating system for retail structured products
Review of Derivatives Research, 22(3): 357-387, 2019
H. Fink, G. Schlüchtermann
Fractional Lévy Cox-Ingersoll-Ross and Jacobi processes
Statistics & Probability Letters, 142: 84-91, 2018
H. Fink, Y. Graf
Forecasting the effects of in-store marketing on conversion rates for online shops
Forecasting, 1(1): 70-89, 2018
H. Fink, A. Fuest, H. Port
The impact of sovereign yield curve differentials on value-at-risk forecasts for foreign exchange rates
Risks, 6(3), 84, 2018
A. Kaspar, K. Pfister, M. K. Nielsen, L. Silaghi, H. Fink, M. C. Scheuerle
Detection of Strongylus vulgaris in equine faecal samples by real-time PCR and larval culture – method comparison and occurrence assessment
BMC Veterinary Research 2017 13:19, 2017
H. Fink, Y. Klimova, C. Czado, J. Stöber
Regime switching vine copula models for global equity and volatility indices
Econometrics, 5(1), 3, 2017
H. Fink, S. Geppert
Implied correlation indices and volatility forecasting
Applied Economics Letters, 24(9): 584-588, 2017
H. Fink
Conditional distributions of Mandelbrot-Van Ness fractional Lévy processes and continuous-time ARMA-GARCH-type models with long memory
Journal of Time Series Analysis, 37(1): 30-45, 2016
H. Fink, C. Scherr
CDS Pricing with long memory via fractional Lévy processes
Journal of Financial Engineering, 1(4), 2014
F. Biagini, H. Fink, C. Klüppelberg
A fractional credit model with long range dependent default rate
Stochastic Processes and their Applications, 123(4): 1319-1347, 2013
H. Fink
Conditional characteristic functions of Molchan-Golosov fractional Lévy processes with application to credit risk
Journal of Applied Probability, 50(4): 983-1005, 2013
H. Fink, C. Klüppelberg, M. Zähle
Conditional distributions of processes related to fractional Brownian motion
Journal of Applied Probability, 50(1):166-183, 2012
T. E. Duncan, H. Fink
Corrigendum to "Prediction for some processes related to a fractional Brownian motion"
Statistics & Probability Letters, 81(8):1336-1337, 2011
H. Fink, C. Klüppelberg
Fractional Lévy driven Ornstein-Uhlenbeck processes and stochastic differential equations
Bernoulli, 17(1): 484-506, 2011
K. Böcker, A. Crimmi, H. Fink
Bayesian Risk Aggregation: Correlation Uncertainty and Expert Judgment
in Rethinking Risk Measurement and Reporting - Uncertainty, Bayesian Analysis and Expert Judgment, Böcker, Klaus (Ed), RiskBooks, London, PRMIA Best Paper Award for paper charting New Frontiers in Risk Management, 2010
Medienauftritte
... zusammen mit MdB Dr. Andreas Lenz zum Thema Die Folgen der Corona-Krise für die Finanzmärkte
... im Business Insider zum Thema Arbeiten bei Goldman Sachs
... im Business Insider zum Thema Breite ETFs nicht mehr die beste Wahl?
... bei der Börse Stuttgart zum Thema Wie wird Geld erschaffen?
... bei der Börse Stuttgart zum Thema Was sind Volatilitäts-Indizes?